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原标题:融通通鑫 : 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 送出日期：2024年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 3.3 其他指标 .................................................................... 7 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 净资产变动表 ............................................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41 §10 重大事件揭示 ............................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44 §12 备查文件目录 ............................................................... 44 12.1 备查文件目录 .............................................................. 44 12.2 存放地点 .................................................................. 45 12.3 查阅方式 .................................................................. 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 融通通鑫灵活配置混合 基金主代码 001470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月15日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 31,762,655.32份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的 大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研 究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股 票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风 险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险 水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 涂卫东 丁晓光 联系电话 （0755）26948666 (022)58314940 电子邮箱 service@mail.rtfund.com xg.ding@cbhb.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 4008888811/95541 传真 （0755）26935005 (022)58314791 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 天津市河东区海河东路218号 办公地址 深圳市南山区海德三道1066号 深创投广场41、42层 天津市河东区海河东路218号 邮政编码 518054 300012 法定代表人 张威 王锦虹 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区海德三道1066 号深创投广场41、42层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024年1月1日-2024年6月30日) 本期已实现收益 -1,697,222.66 本期利润 390,489.68 加权平均基金份额本期利 润 0.0102 本期加权平均净值利润率 0.60% 本期基金份额净值增长率 0.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024年6月30日) 期末可供分配利润 15,437,011.97 期末可供分配基金份额利 润 0.4860 期末基金资产净值 54,225,656.19 期末基金份额净值 1.707 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024年6月30日) 基金份额累计净值增长率 80.90% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.06% 0.09% -1.34% 0.24% 1.40% -0.15% 过去三个月 1.19% 0.12% -0.51% 0.37% 1.70% -0.25% 过去六个月 0.89% 0.16% 1.78% 0.44% -0.89% -0.28% 过去一年 -1.84% 0.16% -3.31% 0.43% 1.47% -0.27% 过去三年 20.38% 0.43% -15.10% 0.52% 35.48% -0.09% 自基金合同生效 起至今 80.90% 0.32% -10.55% 0.67% 91.45% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理）期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余志 勇 本基 金的 基金 经理、 组合 投资 部总 监 2015 年6 月15 日 - 24年 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，24 年证券、基金 行业从业经历，具有基金从业资格。1992年7月至1997 年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至 2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7 月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究 员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研 究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通 领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通 泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投 资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通 新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通 润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债 券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投 资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资 基金基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任 组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融 通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、 融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 刘舒 乐 本基 金的 基金 经理 2023 年8 月5 日 - 8年 刘舒乐女士，清华大学金融硕士，8年证券、基金行业 从业经历，具有基金从业资格。2016年7月加入融通 基金管理有限公司，担任投资经理。现任融通增鑫债券 型证券投资基金基金经理、融通增润三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理、融通增享纯债债券 型证券投资基金基金经理、融通通跃一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混 合型证券投资基金。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，2024年上半年A股市场呈现“V”型走势：1月份在流动性危机的冲击下，上证指数下跌到2635点，随着政策的强力支持和大家对经济预期的改善，上证指数出现强劲反弹，一度达到3174点，上半年上证指数最终收在3000点附近。主要上涨的行业：石油石化、煤炭、公用事业、银行、有色金属、通信、家用电器、交通运输等；跌幅较大的行业：计算机、商贸零售、社会服务、房地产、传媒、医药生物、食品饮料、美容护理、轻工制造、环保、农林牧渔、建筑材料、电力设备、机械设备、非银金融等。 本基金的投资目标是绝对收益，因此本基金保持了较低的仓位，投资策略上我们一直认为兼顾价值和成长的平衡是获取持续稳定业绩的关键：本基金个股选择主要聚焦于明显低估、确定性强的高质量价值公司；同时适度关注以合理价格买入具有竞争优势、能持续创造价值的优质成长公司的机会，具体选择的个股主要集中在交通运输、公用事业、家电、医药生物、轻工、机械等行业。 固收方面，上半年债市收益率显著下行，市场围绕经济基本面修复偏缓的主线进行定价，同时央行预期管理成为影响收益率运行的重要因素。禁止手工补息带来存款搬家效应，货基和理财规模上升，配置力量形成支撑。具体而言，基建和制造业投资维持韧性，外需链条景气度较高，消费活力仍显不足，地产新政效果尚待显现，社融信贷显示实体融资需求疲弱，经济基本面围绕高质量发展主线呈现结构性修复的整体趋势。二季度流动性维持宽松，央行框架中长端利率与经济增长预期相匹配，结合汇率等多目标考量，政策利率定力较强。整体政策对经济依然采取呵护态度，政策思路延续“固本培元”与高质量发展的导向，中央层面加杠杆仍有空间。 组合以高等级信用债和利率债为主。债券组合将保持较高的灵活性，通过信用债增加稳定的票息收益，同时我们也将继续关注债市的交易性机会，通过中长久期利率品种博取超额收益。转债操作侧重绝对收益策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.707 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.89%，业绩比较基准收益率为1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益方面，我们认为中国经济目前正处于新旧动能转换阶段：从以房地产和地方政府投资驱动的传统经济向以新质生产力驱动的高质量经济转变，这种转型必将对整个社会的方方面面都带来巨大影响，旧经济将进入长时间的调整阶段，相关公司面临着盈利和估值的双重压力；新经济尽管发展迅速但需要长时间培育，相关上市公司的股价波动幅度较大。 行业选择方面，我们对传统经济将侧重于关注供应侧方面的变化，例如银行、石油石化、基础化工、公用事业、交通运输、煤炭、有色金属、家用电器、食品饮料等行业，我们认为能在激烈竞争中赢得优势地位的龙头公司更有表现机会。对新型经济我们更看重公司未来的增长潜力和增长质量，关注的主要行业有电子、通信、生物医药、机械设备、电力设备等。 固收方面，财政政策或将延续温和发力，货币政策进行积极配合，债市收益率的波动主要由经济修复节奏和央行预期管理力度两大因素驱动。伴随政策的继续出台与落地，经济基本面中积极的因素或将逐渐增加，经济增长的成色也将进一步提升，提质增效为基本面修复的主要轮廓。 央行预期管理下，长债利率将在与经济增长相匹配的合理区间运行，公开市场双向操作熨平资金面波动幅度。增量配置力量仍是债市的重要支撑。预计收益率或以区间震荡为主，票息策略相对占优，适度的利率和利差波段为增厚组合收益的来源。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在对融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 567,844.85 642,947.55 结算备付金 430,935.62 121,304.46 存出保证金 52,185.71 37,609.47 交易性金融资产 6.4.7.2 53,105,563.76 69,188,361.61 其中：股票投资 4,664,665.00 13,218,226.75 基金投资 - - 债券投资 48,440,898.76 55,970,134.86 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 11,998,750.76 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 410,973.51 466,159.67 应收股利 - - 应收申购款 5,354.81 77,147.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 54,572,858.26 82,532,281.24 负债和净资产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 108,218.60 206,440.04 应付赎回款 107,959.36 560,631.40 应付管理人报酬 27,349.10 42,970.43 应付托管费 6,837.28 10,742.59 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 210.46 343.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 96,627.27 134,307.08 负债合计 347,202.07 955,434.56 净资产： 实收基金 6.4.7.10 31,762,655.32 48,204,419.69 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 22,463,000.87 33,372,426.99 净资产合计 54,225,656.19 81,576,846.68 负债和净资产总计 54,572,858.26 82,532,281.24 注： 报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.707元，基金份额总额31,762,655.32份。 6.2 利润表 会计主体：融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2024年1月1日至2024 年6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日 一、营业总收入 709,750.07 4,648,878.83 1.利息收入 38,840.48 343,004.37 其中：存款利息收入 6.4.7.13 31,967.46 65,664.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 6,873.02 277,339.63 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 “-”填列） -1,464,147.94 736,662.00 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,413,955.51 -158,514.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 863,309.59 673,040.39 资产支持证券投资 收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 86,497.98 222,136.43 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.20 2,087,712.34 3,058,030.30 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - - 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 6.4.7.21 47,345.19 511,182.16 减：二、营业总支出 319,260.39 432,584.94 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 194,232.41 289,889.09 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 48,558.12 72,472.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 386.49 1,679.51 其中：卖出回购金融资产 支出 386.49 1,679.51 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 297.15 355.53 8．其他费用 6.4.7.23 75,786.22 68,188.57 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 390,489.68 4,216,293.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 390,489.68 4,216,293.89 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 390,489.68 4,216,293.89 6.3 净资产变动表 会计主体：融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 其他 综合 收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 48,204,419.69 - 33,372,426.99 81,576,846.68 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 48,204,419.69 - 33,372,426.99 81,576,846.68 三、本期增减变动额（减少以“-” 号填列） - 16,441,764.37 - - 10,909,426.12 -27,351,190.49 （一）、综合收益总额 - - 390,489.68 390,489.68 （二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） - 16,441,764.37 - - 11,299,915.80 -27,741,680.17 其中：1.基金申购款 1,760,091.42 - 1,204,837.93 2,964,929.35 2.基金赎回款 - 18,201,855.79 - - 12,504,753.73 -30,706,609.52 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净资产 31,762,655.32 - 22,463,000.87 54,225,656.19 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他 综合 收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 37,585,558.83 - 24,601,532.80 62,187,091.63 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 37,585,558.83 - 24,601,532.80 62,187,091.63 三、本期增减变动额（减少以“-” 号填列） 22,486,734.44 - 19,816,490.06 42,303,224.50 （一）、综合收益总额 - - 4,216,293.89 4,216,293.89 （二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） 22,486,734.44 - 15,600,196.17 38,086,930.61 其中：1.基金申购款 86,033,765.43 - 61,397,366.16 147,431,131.59 2.基金赎回款 - 63,547,030.99 - - 45,797,169.99 - 109,344,200.98 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净资产 60,072,293.27 - 44,418,022.86 104,490,316.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第1089号《关于准予融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币209,470,767.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第789号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 209,472,505.28 份基金份额，其中认购资金利息折合1,737.58份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债) )、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 活期存款 567,844.85 等于：本金 567,743.83 加：应计利息 101.02 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 567,844.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,897,014.50 - 4,664,665.00 -232,349.50 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 47,744,573.18 609,033.76 48,440,898.76 87,291.82 银行间市 场 - - - - 合计 47,744,573.18 609,033.76 48,440,898.76 87,291.82 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 52,641,587.68 609,033.76 53,105,563.76 -145,057.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 346.34 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 29,794.71 其中：交易所市场 27,584.96 银行间市场 2,209.75 应付利息 - 预提费用 66,486.22 合计 96,627.27 6.4.7.10 实收基金 （未完） (责任编辑：) |