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原标题:建设银行:建设银行2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告 1.1报告依据..........................................................................................................2 1.2声明..................................................................................................................2 2关键审慎监管指标和风险加权资产概览........................................................32.1关键审慎监管指标概览..................................................................................3 2.2风险加权资产概况..........................................................................................4 3资本和总损失吸收能力的构成........................................................................6 3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征........63.2 ..........................................................................................................6 资本构成 3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异.........................................84信用风险...........................................................................................................11 4.1权重法............................................................................................................11 4.2 ....................................................................................................12 内部评级法 5交易对手信用风险...........................................................................................16 6资产证券化.......................................................................................................17 7市场风险...........................................................................................................18 8全球系统重要性银行评估指标.....................................................................189杠杆率...............................................................................................................19 10流动性风险.....................................................................................................21 报表索引..............................................................................................................25 1引言 1.1 报告依据 本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。 1.2 声明 本行严格遵守第三支柱信息披露相关监管规定，加强第三支柱信息披露体制机制建设，制定第三支柱信息披露管理办法，全面提升信息披露工作标准化和流程化管理水平。 本行已建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2024年8月30日提交本行董事会审议通过。 2关键审慎监管指标和风险加权资产概览 2.1 关键审慎监管指标概览 根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。 关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。 表1(KM1)：监管并表关键审慎监管指标 a b （人民币百万元，百分比除外） 2024年6月30日 2024年3月31日 可用资本（数额） 1 核心一级资本净额 3,038,387 3,045,754 2 一级资本净额 3,237,254 3,245,824 3 资本净额 4,175,087 4,175,290 风险加权资产（数额） 4 风险加权资产合计 21,690,492 21,586,165 4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 21,690,492 21,586,165 资本充足率 5 核心一级资本充足率（%） 14.01 14.11 5a 核心一级资本充足率（%）(应用资本底线前) 14.01 14.11 6 一级资本充足率（%） 14.92 15.04 6a 一级资本充足率（%）（应用资本底线前） 14.92 15.04 7 资本充足率（%） 19.25 19.34 7a 资本充足率（%）（应用资本底线前） 19.25 19.34 其他各级资本要求 8 储备资本要求（%） 2.50 2.50 9 逆周期资本要求（%） 0.00 0.00 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行 10 1.50 1.50 附加资本要求（%） 11 其他各级资本要求（%）（8+9+10） 4.00 4.00 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净 12 8.92 9.04 额占风险加权资产的比例（%） 杠杆率 13 调整后表内外资产余额 42,314,726 41,837,451 14 杠杆率（%） 7.65 7.76 1 14a 杠杆率a（%） 7.65 7.76 2 14b 杠杆率b（%） 7.65 7.73 3 14c 杠杆率c（%） 7.65 7.73 4 流动性覆盖率 6,115,852 15 合格优质流动性资产 6,059,382 16 现金净流出量 4,877,791 4,510,003 125.43 a b （人民币百万元，百分比除外） 2024年6月30日 2024年3月31日 净稳定资金比例 28,236,945 18 可用稳定资金合计 28,350,972 20,917,739 19 所需稳定资金合计 22,174,688 20 净稳定资金比例（%） 134.99 127.85 1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。 2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。 3．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。 4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。 2.2 风险加权资产概况 下表列示本集团风险加权资产和资本要求。 表2(OV1)：风险加权资产概况 a b c 风险加权资产 最低资本要求 （人民币百万元） 2024年6月30日 2024年3月31日 2024年6月30日 1 信用风险 19,684,996 19,549,106 1,574,800 信用风险（不包括交易对手信用 风险、信用估值调整风险、银行 2 19,261,694 19,129,971 1,540,936 账簿资产管理产品和银行账簿资 产证券化） 3 其中：权重法 5,449,600 5,493,003 435,968 其中：证券、商品、外汇交 4 易清算过程中形成的风险暴 0 0 0 露 其中：门槛扣除项中未扣除 5 359,569 346,560 28,766 部分 6 其中：初级内部评级法 11,574,493 11,335,987 925,960 7 其中：监管映射法 - - - 8 其中：高级内部评级法 2,237,601 2,300,981 179,008 9 交易对手信用风险 149,956 138,871 11,996 10 其中：标准法 149,956 138,871 11,996 11 其中：现期风险暴露法 - - - 12 其中：其他方法 - - - 13 信用估值调整风险 47,604 45,656 3,808 14 银行账簿资产管理产品 203,272 198,046 16,262 15 其中：穿透法 4,179 3,440 334 16 其中：授权基础法 199,014 194,563 15,922 17 其中：适用1250%风险权重 79 43 6 1 18 银行账簿资产证券化 22,470 36,562 1,798 a b c 风险加权资产 最低资本要求 （人民币百万元） 2024年6月30日 2024年3月31日 2024年6月30日 19 其中：资产证券化内部评级法 - - - 20 其中：资产证券化外部评级法 0 115 0 21 其中：资产证券化标准法 12,911 66,591 1,033 22 市场风险 235,307 266,870 18,825 23 其中：标准法 235,307 266,870 18,825 24 其中：内部模型法 - - - 25 其中：简化标准法 - - - 交易账簿和银行账簿间转换的资本 26 0 0 0 要求 27 操作风险 1,770,189 1,770,189 141,615 28 因应用资本底线而导致的额外调整 0 0 29 合计 21,690,492 21,586,165 1,735,240 1．银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括项目19、20、21及“适用1250%风险权重”项目余额人民币694.03亿元、“基于监管上限的调整”项目余额人民币-598.44亿元。 3资本和总损失吸收能力的构成 3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征（网页链接：https://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。 3.2 资本构成 下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。 3(CC1) 表 ：资本构成 a b 数额 （人民币百万元，百分比除外） 代码 2024年6月30日 核心一级资本 1 实收资本和资本公积可计入部分 385,627 e+g 2 留存收益 2,604,868 2a 盈余公积 369,906 h 2b 一般风险准备 496,079 i 2c 未分配利润 1,738,883 j 3 累计其他综合收益 51,972 4 少数股东资本可计入部分 3,331 5 扣除前的核心一级资本 3,045,798 核心一级资本：扣除项 6 审慎估值调整 - 7 商誉（扣除递延税负债） 2,145 a-c 8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 4,746 b-d9 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - 10 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 520 11 损失准备缺口 - 12 资产证券化销售利得 - 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损 13 - 益 14 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） - 15 直接或间接持有本银行的股票 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一 16 - 级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应 17 - 扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应 18 - 扣除金额 19 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其 20 - 他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核 a b （人民币百万元，百分比除外） 数额 代码 心一级资本15%的应扣除金额 21 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣 22 - 除的金额 23 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - 24 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - 25 核心一级资本扣除项总和 7,411 26 核心一级资本净额 3,038,387 其他一级资本 27 其他一级资本工具及其溢价 199,968 28 其中：权益部分 199,968 29 其中：负债部分 - 30 少数股东资本可计入部分 135 31 扣除前的其他一级资本 200,103 其他一级资本：扣除项 32 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一 33 - 级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应 34 - 扣除金额 35 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 1,236 36 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 - 37 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 38 其他一级资本扣除项总和 1,236 39 其他一级资本净额 198,867 40 一级资本净额 3,237,254 二级资本 41 二级资本工具及其溢价 528,967 42 少数股东资本可计入部分 200 43 超额损失准备可计入部分 408,666 44 扣除前的二级资本 937,833 二级资本：扣除项 45 直接或间接持有的本银行的二级资本 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资 46 - 本投资及TLAC非资本债务工具投资 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金 47 - 额 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中 47a - 应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金 48 - 额 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应 48a - 扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） 49 其他应在二级资本中扣除的项目合计 - 50 二级资本扣除项总和 - a b （人民币百万元，百分比除外） 数额 代码 51 二级资本净额 937,833 52 总资本净额 4,175,087 53 风险加权资产 21,690,492 资本充足率和其他各级资本要求 54 核心一级资本充足率（%） 14.01 55 一级资本充足率（%） 14.92 56 资本充足率（%） 19.25 57 其他各级资本要求（%） 4.00 58 其中：储备资本要求 2.50 59 其中：逆周期资本要求 0.00 其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资 60 1.50 本要求 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资 61 8.92 产的比例（%） 我国最低监管资本要求 62 核心一级资本充足率（%） 5.00 63 一级资本充足率（%） 6.00 64 资本充足率（%） 8.00 门槛扣除项中未扣除部分 65 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 139,365 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未 65a 12,987 扣除部分（仅适用全球系统重要性银行） 66 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 16,884 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负 67 118,107 债） 可计入二级资本的超额损失准备的限额 68 权重法下，实际计提的超额损失准备金额 134,784 69 权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 72,505 70 内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额 400,784 71 内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 336,161 3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。 截至2024年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿等的总资产等信息详见我行半年报（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/zbzl/index.shtml）。 表4(CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 a b c 2024年6月30日 （人民币百万元） 财务并表范围下 监管并表范围下 代码 的资产负债表 的资产负债表 资产 1 现金及存放中央银行款项 3,193,580 3,193,575 2 存放同业款项 146,128 133,170 3 贵金属 82,672 82,672 4 拆出资金 683,021 683,021 5 衍生金融资产 70,711 70,711 6 买入返售金融资产 889,728 887,544 7 发放贷款和垫款 24,629,185 24,627,857 8 金融投资 9,924,199 9,643,566 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 9 587,590 443,766 金融资产 10 以摊余成本计量的金融资产 6,961,515 6,918,608 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 11 2,375,094 2,281,192 益的金融资产 12 长期股权投资 21,347 35,441 13 纳入合并范围的结构化主体投资 - - 14 固定资产 169,099 166,700 15 在建工程 4,094 3,632 16 土地使用权 12,636 11,842 b 17 无形资产 5,722 4,746 a 18 商誉 2,471 2,145 19 递延所得税资产 118,797 118,107 20 其他资产 340,997 326,549 21 资产总计 40,294,387 39,991,278 负债 22 向中央银行借款 1,102,834 1,102,834 23 同业及其他金融机构存放款项 3,420,846 3,423,640 24 拆入资金 480,090 476,777 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 25 224,097 223,544 融负债 26 衍生金融负债 67,253 67,228 27 卖出回购金融资产款 52,705 39,084 28 吸收存款 28,707,067 28,710,269 29 应付职工薪酬 48,545 46,464 30 应交税费 41,175 40,856 31 预计负债 41,323 41,323 32 已发行债务证券 2,207,124 2,194,808 33 递延所得税负债 2,154 579 c 34 其中：与商誉相关的递延所得税负债 - - 35 其中：与无形资产相关的递延所得税负债 - - d 36 其他负债 643,698 364,530 a b c 2024年6月30日 （人民币百万元） 代码 财务并表范围下 监管并表范围下 的资产负债表 的资产负债表 37 负债总计 37,038,911 36,731,936 股东权益 38 股本 250,011 250,011 e 39 其他权益工具-优先股 59,977 59,977 40 其他权益工具-永续债 139,991 139,991 41 资本公积 135,642 135,616 g 42 其他综合收益 44,152 51,972 43 盈余公积 369,906 369,906 h 44 一般风险准备 496,476 496,079 i 45 未分配利润 1,738,506 1,738,883 j 46 归属于本行股东权益合计 3,234,661 3,242,435 47 少数股东权益 20,815 16,907 48 股东权益总计 3,255,476 3,259,342 4信用风险 本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。 4.1权重法 下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。 表5(CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） （人民币百万元， a b c d 百分比除外） 2024年6月30日 风险权重 加权平均信 表内外风险暴露（转 1 1 表内资产余额 表外转换前资产 2 用转换系数 换后、缓释后） 1 低于40% 12,863,863 33,209 47.66% 13,348,019 2 40-70% 323,952 153,905 41.73% 372,768 3 75% 2,413,200 1,124,227 10.75% 2,525,657 4 85% 27,019 8,398 36.29% 25,861 5 90-100% 1,357,415 358,053 46.94% 1,088,343 6 105-130% 7,541 2,019 38.37% 5,679 7 150% 20,518 5,675 20.22% 19,159 8 250% 233,675 0 - 233,675 9 400% 328 0 - 328 10 1250% 18,940 0 - 18,940 11 合计 17,266,451 1,685,486 22.18% 17,638,429 1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。 2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。 4.2内部评级法 下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。 表6(CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）初级内部评级法下信用风险暴露 a b c d e f g h i j k l （人民币百万元，百分 比、客户数除外） 2024年6月30日 平均违约 违约风险 平均有 概率（违 平均违 风险暴 违约概率区间 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 客户 风险加权 风险 预期损 减值准效期限 约损失 约风险暴 1 1 2 2 露类别 （%） 余额 前资产 换系数 释后、转 数 资产 权重 失 备 （年） 2 率 露加权） 2 2 换后） 2 [0.00,0.15) 2,597,019 36,774 38.86% 2,611,861 0.11% 88 44.13% 2.40 1,050,908 40% 1,262[0.15,0.25) 730,101 61,988 15.14% 745,065 0.19% 111 39.85% 2.25 371,196 50% 564[0.25,0.50) 529,724 44,549 20.64% 538,919 0.25% 103 32.74% 1.94 241,307 45% 441[0.50,0.75) 248,793 9,167 54.57% 253,795 0.64% 218 24.09% 1.58 116,032 46% 384金融机 [0.75,2.50) 18,633 1,295 48.37% 18,741 1.12% 46 34.19% 2.02 15,637 83% 68构 [2.50,10.00) 6,890 - - 1,206 4.44% 4 37.56% 2.17 1,741 144% 20[10.00,100.00) - - - - - - - - - - - 100(违约) - - - - - - - - - - - 小计 4,131,160 153,773 24.99% 4,169,587 0.18% 570 40.62% 2.26 1,796,821 43% 2,739 3,145[0.00,0.15) 565,997 89,618 24.64% 602,983 0.12% 124 40.00% 2.50 171,403 28% 285[0.15,0.25) 291,338 58,443 46.91% 338,488 0.19% 147 39.95% 2.50 127,948 38% 257[0.25,0.50) 268,225 81,593 39.93% 340,071 0.25% 193 39.46% 2.50 147,295 43% 336[0.50,0.75) 2,801,506 1,608,395 43.08% 3,822,011 0.65% 7,181 38.73% 2.50 2,542,383 67% 9,6813 [0.75,2.50) 7,173,272 2,492,394 21.47% 7,439,631 1.36% 35,371 38.12% 2.50 6,071,218 82% 38,476公司 [2.50,10.00) 603,309 154,454 36.68% 569,408 3.92% 8,764 34.11% 2.50 541,010 95% 7,544[10.00,100.00) 89,284 17,801 50.09% 93,273 28.98% 2,136 35.40% 2.50 137,594 148% 9,524100(违约) 211,047 4,291 38.11% 195,458 100.00% 2,259 39.01% 2.50 38,821 20% 133,430a b c d e f g h i j k l （人民币百万元，百分 比、客户数除外） 2024年6月30日 平均违约 违约风险 平均有 平均违 概率（违 风险暴 违约概率区间 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 客户 效期限 风险加权 风险 预期损 减值准约损失 约风险暴 1 1 2 2 露类别 （%） 余额 前资产 换系数 释后、转 数 资产 权重 失 备 （年） 2 率 露加权） 2 2 换后） 2 [0.00,0.15) 26,996 8,798 39.58% 31,177 0.14% 8 40.00% 2.50 9,974 32% 17[0.15,0.25) 10,703 3,121 30.72% 14,023 0.19% 7 40.00% 2.50 5,320 38% 11[0.25,0.50) 9,462 2,467 3.31% 23,709 0.25% 5 40.00% 2.50 10,536 44% 24[0.50,0.75) 66,002 49,145 8.45% 121,672 0.67% 96 40.00% 2.50 84,652 70% 327公司— [0.75,2.50) 1,012,936 608,765 6.56% 993,777 1.38% 3,247 39.85% 2.50 886,377 89% 5,447专业贷 [2.50,10.00) 54,543 25,162 1.93% 46,345 3.85% 236 39.88% 2.50 55,905 121% 712款 [10.00,100.00) 5,757 1,376 18.31% 5,745 15.82% 24 40.00% 2.50 11,106 193% 364100(违约) - - - - - - - - - - - 小计 1,186,399 698,834 7.16% 1,236,448 1.40% 3,623 39.87% 2.50 1,063,870 86% 6,902 37,238初级内部评级法合计 16,135,138 4,660,762 30.81% 17,570,910 2.17% 56,745 38.84% 2.44 11,574,493 66% 202,272 542,513（所有风险暴露） 1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。 2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险 缓释。 3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，按照监管要求，本表仅展示公司类风险暴露和其中项专业贷款风险暴露 的违约概率区间分布情况。 高级内部评级法下信用风险暴露 a b c d e f g h i j k l （人民币百万元，百分 比、客户数除外） 2024年6月30日 违约风险 平均违约 平均 风险暴 违约概率区间 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 平均违约 有效 风险加权 风险权 预期损 减值准 3 客户数 1 1 2 2 2 露类别 （%） 余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 损失率 期限 资产 重 失 备2 2 2 换后） 露加权） (年) [0.00,0.15) - - - - - - - - - - - [0.15,0.25) 251,943 - - 251,943 0.22% 1,256,491 22.37% - 27,062 11% 124[0.25,0.50) 3,896,336 - - 3,896,336 0.43% 9,751,362 23.25% - 706,550 18% 3,889零售— [0.50,0.75) 1,208,904 - - 1,208,904 0.66% 2,139,403 22.95% - 292,443 24% 1,831个人住 [0.75,2.50) 549,404 - - 549,404 1.45% 1,084,148 30.77% - 284,431 52% 2,334房抵押 [2.50,10.00) 191,612 - - 191,612 5.34% 470,790 25.33% - 178,015 93% 2,526贷款 [10.00,100.00) 168,893 - - 168,893 17.79% 441,984 27.23% - 252,375 149% 8,487100(违约) 34,399 - - 34,399 100.00% 90,557 57.93% - 96,873 282% 13,497小计 6,301,491 - - 6,301,491 1.71% 15,234,735 24.17% - 1,837,749 29% 32,688 86,666[0.00,0.15) 37,052 628,469 51.26% 359,208 0.10% 23,271,002 63.06% - 13,634 4% 227[0.15,0.25) 64,992 325,549 59.23% 257,827 0.16% 15,645,587 67.96% - 15,567 6% 280[0.25,0.50) 131 26,863 40.04% 10,887 0.30% 1,627,950 50.29% - 823 8% 17[0.50,0.75) 62,212 97,054 70.03% 130,183 0.58% 6,809,815 74.63% - 24,368 19% 563零售— [0.75,2.50) 85,255 71,645 66.25% 132,722 1.54% 7,468,248 78.65% - 55,617 42% 1,620合格循 [2.50,10.00) 82,116 13,414 88.15% 93,941 4.87% 4,686,211 84.75% - 93,751 100% 3,872环零售 [10.00,100.00) 31,674 2,427 81.21% 33,645 29.20% 1,987,873 84.26% - 62,744 186% 8,288100(违约) 10,111 0 - 10,111 100.00% 532,941 91.46% - 5,909 58% 9,292小计 373,543 1,165,421 56.20% 1,028,524 2.73% 62,029,627 70.58% - 272,413 26% 24,159 31,869[0.00,0.15) - - - - - - - - - - - [0.15,0.25) - - - - - - - - - - - 零售— [0.25,0.50) 62 - - 62 0.47% 132 15.00% - 6 10% - 其他零 [0.50,0.75) 66,408 1 10.00% 66,408 0.53% 330,485 33.74% - 16,664 25% 120[0.75,2.50) 103,963 - - 103,963 1.85% 177,243 46.70% - 60,931 59% 899售 [2.50,10.00) 56,152 1 10.00% 56,152 3.59% 98,553 49.55% - 39,481 70% 982[10.00,100.00) 4,212 - - 4,212 35.06% 17,591 37.33% - 3,081 73% 596（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l 2024年6月30日 比、客户数除外） 违约风险 平均违约 平均 风险暴 违约概率区间 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 平均违约 有效 风险加权 风险权 预期损 减值准 3 客户数 1 1 2 2 2 露类别 （%） 余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 损失率 期限 资产 重 失 备2 2 2 换后） 露加权） (年) 100(违约) 6,396 - - 6,396 100.00% 22,033 64.13% - 7,276 114% 4,487小计 237,193 2 10.00% 237,193 5.13% 646,037 44.04% - 127,439 54% 7,084 9,692高级内部评级法合计 6,912,227 1,165,423 56.20% 7,567,208 1.96% 77,910,399 31.10% - 2,237,601 27% 63,931 128,227（所有风险暴露） 1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。 2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险 缓释。 3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。 5交易对手信用风险 下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。 表7(CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法） a b c d e f 2024年6月30日 （人民币百万 潜在风险 元，系数除 用于计量 信用风险缓 潜在风险 风险加权 重置成本 暴露的附 外） 监管风险 释后的违约 1 (RC) 暴露(PFE) 资产 加因子 暴露的α 风险暴露 (Add-on) 标准法（衍 1 58,328 112,779 1.4 239,549 122,713 生工具) 现期暴露法 2 （衍生工 - - 1 - - 具） 证券融资交 3 31,642 395 易 4 合计 271,191 123,108 1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产268.48亿元。 6资产证券化 下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2024年6月30日，本集团无交易账簿资 产证券化。 表8(SEC1)：银行账簿资产证券化 a b c d e f g h i j k l 2024年6月30日 银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构 （人民币百万元） 其中，满 其中，满 其中，满 传统型 足STC标 合成型 小计 传统型 足STC标 合成型 小计 传统型 足STC标 合成型 小计准的 准的 准的 1 零售类合计 19,051 - - 19,051 - - - - 419 - - 419 其中：个人住房抵押 2 18,995 - - 18,995 - - - - 404 - - 404 贷款 3 其中：信用卡 49 - - 49 - - - - 15 - - 15 4 其中：其他零售类 7 - - 7 - - - - - - - - 5 其中：再资产证券化 - - - - - - - - - 6 公司类合计 20 - - 20 - - - - - - - - 7 其中：公司贷款 20 - - 20 - - - - - - - - 其中：商用房地产抵 8 - - - - - - - - - - - - 押贷款 其中：租赁及应收账 9 - - - - - - - - - - - - 款 10 其中：其他公司类 - - - - - - - - - - - 11 其中：再资产证券化 - - - - - - - - - 7市场风险 下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。 表9(MR1)：标准法下市场风险资本要求 a （人民币百万元） 2024年6月30日 标准法下的资本要求 1 一般利率风险 3,654 975 2 股票风险 4,893 3 商品风险 4 汇率风险 2,295 1,559 5 信用利差风险-非证券化产品 - 6 信用利差风险-证券化（非相关性交易组合） - 7 信用利差风险-证券化（相关性交易组合） 4,708 8 违约风险-非证券化产品 9 违约风险-资产证券化（非相关性交易组合） - - 10 违约风险-资产证券化（相关性交易组合） 741 11 剩余风险附加 12 合计 18,825 8全球系统重要性银行评估指标 2015 2023 本行在 年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。 年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。 9杠杆率 于2024年6月30日，本集团杠杆率为7.65%，满足监管要求。 下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。 表10(LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 a b （人民币百万元） 2024年6月30日 2024年3月31日 1 1 并表总资产 40,294,387 39,729,281 2 2 并表调整项 (303,109) (290,113) 3 客户资产调整项 - - 4 衍生工具调整项 312,478 246,630 5 证券融资交易调整项 2,590 2,161 3 6 表外项目调整项 2,017,027 2,157,153 7 资产证券化交易调整项 - - 8 未结算金融资产调整项 - - 9 现金池调整项 - - 4 10 存款准备金调整项（如有） - - 11 审慎估值和减值准备调整项 - - 5 12 其他调整项 (8,647) (7,661) 13 调整后表内外资产余额 42,314,726 41,837,451 1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。 2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。 3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。 4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，国家金融监督管理总局可临时豁免计入表内资产余额的本行向中国人民银行交存的存款准备金余额。 5．其他调整项主要包括一级资本扣减项。 下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。 表11(LR2)：杠杆率 a b （人民币百万元，百分比除外） 2024年6月30日 2024年3月31日 表内资产余额 1 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） 39,882,284 39,380,1522 减：减值准备 (844,360) (835,266) 3 减：一级资本扣减项 (8,647) (7,661) 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交 4 39,029,277 38,537,225 易除外） 衍生工具资产余额 各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考 5 109,864 86,318 虑双边净额结算协议的影响） 6 各类衍生工具的潜在风险暴露 268,424 211,180 7 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 - - a b （人民币百万元，百分比除外） 2024年6月30日 2024年3月31日 8 减：因提供合格保证金形成的应收资产 - - 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易 9 - - 形成的衍生工具资产余额 10 卖出信用衍生工具的名义本金 - - 11 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 - - 12 衍生工具资产余额 378,288 297,498 证券融资交易资产余额 13 证券融资交易的会计资产余额 887,544 843,414 14 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 - - 15 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 2,590 2,161 16 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 - - 17 证券融资交易资产余额 890,134 845,575 表外项目余额 18 表外项目余额 7,516,547 7,524,168 19 减：因信用转换调整的表外项目余额 (5,468,322) (5,336,521) 20 减：减值准备 (31,198) (30,494) 21 调整后的表外项目余额 2,017,027 2,157,153 一级资本净额和调整后表内外资产余额 22 一级资本净额 3,237,254 3,245,824 23 调整后表内外资产余额 42,314,726 41,837,451 杠杆率 24 杠杆率（%） 7.65 7.76 1 24a 杠杆率a（%） 7.65 7.76 25 最低杠杆率要求（%） 4.00 4.00 26 附加杠杆率要求（%） 0.75 0.75 各类平均值的披露 27 证券融资交易的季日均余额 903,956 968,826 27a 证券融资交易的季末余额 887,544 843,414 2 28 调整后表内外资产余额a 42,331,138 41,962,863 3 28a 调整后表内外资产余额b 42,331,138 41,962,863 4 29 杠杆率b（%） 7.65 7.73 5 29a 杠杆率c（%） 7.65 7.73 1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。 2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。 3．调整后表内外资产余额b指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。 4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 5．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 10流动性风险 下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。 表12(LIQ1)：流动性覆盖率 a b （人民币百万元，百分比除外） 2024年第二季度 折算前数值 折算后数值 合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 6,115,852 现金流出 2 零售存款、小企业客户存款 14,821,829 1,331,006 3 其中：稳定存款 3,022,470 151,070 4 其中：欠稳定存款 11,799,359 1,179,936 5 无抵（质）押批发融资 13,251,524 4,836,473 6 其中：业务关系存款（不包括代理行业务） 7,530,092 1,869,804 7 其中：非业务关系存款（所有的交易对手） 5,607,812 2,853,049 8 其中：无抵（质）押债务 113,620 113,620 9 抵（质）押融资 2,263 10 其他项目 2,237,093 270,019 其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的 11 58,107 58,107 现金流出 其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金 12 9,484 9,484 流出 13 其中：信用便利和流动性便利 2,169,502 202,428 14 其他契约性融资义务 405 391 15 或有融资义务 5,549,579 669,149 16 预期现金流出总量 7,109,301 现金流入 17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 901,973 901,973 18 完全正常履约付款带来的现金流入 2,176,383 1,274,030 19 其他现金流入 59,931 55,507 20 预期现金流入总量 3,138,287 2,231,510 调整后数值 21 合格优质流动性资产 6,115,852 22 现金净流出量 4,877,791 1 23 流动性覆盖率（%） 125.43 1．上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值，均按当期适用的监管要求、定义及会计准则计算。 下表列示本集团净稳定资金比例及各明细项的构成信息。 13(LIQ2) 表 ：净稳定资金比例 a b c d e a b c d e 2024年第二季度 2024年第一季度 (人民币百万元，百分比除外) 折算前数值 折算前数值 折算后数值 折算后数值 无期限 (责任编辑：) |